Defiance Drone UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Defiance Drone (ISIN: IE0003XW12I8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Defiance Drone ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,31 weist der Defiance Drone eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,4), KBV (3,9), KUV (7,4) und KCV (44,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Defiance Drone zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1887,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1046,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 36,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Defiance Drone ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 10,3%, eine Bruttomarge von 47,5% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Defiance Drone zeigt sich mit einem Z-Score von 1,10 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 10,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 7,2%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,55 zeigt der Defiance Drone ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 89,2%, die Gewinnvolatilität bei 133,1%; die Kursvolatilität beträgt 76,9% über drei Monate und 75,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der Defiance Drone ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,73 deutet das Momentumprofil des Defiance Drone auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -10,3%, ein 12-Monats-Momentum von 64,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,6%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Defiance Drone