Defiance Drone UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Defiance Drone (ISIN: IE0003XW12I8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Defiance Drone ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,06 weist der Defiance Drone eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,6), KBV (5,7), KUV (2,9) und KCV (17,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Defiance Drone ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 32,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -68,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,65 zeigt der Defiance Drone ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 4,1%, eine Bruttomarge von 18,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,8. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Defiance Drone zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 13,2%, der Verschuldungsgrad liegt bei 42,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,5%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,69 zeigt der Defiance Drone ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 9,8%, die Gewinnvolatilität bei 218,9%; die Kursvolatilität beträgt 53,2% über drei Monate und 48,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der Defiance Drone ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 1,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Momentumprofil des Defiance Drone auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 9,1%, ein 12-Monats-Momentum von 41,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -3,7%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Defiance Drone