Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000ETFL466 | Symbol: ELFA.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered (ISIN: DE000ETFL466) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,8), KBV (2,0), KUV (1,7) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 203,6% sowie Prognosen von 18,8% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 18,9%, die Bruttomarge beträgt 60,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 180,9%, einen Verschuldungsgrad von 48,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,9%, die Gewinnvolatilität bei 37,0%; die Kursvolatilität beträgt 30,9% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,8%, das 12-Monats-Momentum bei 25,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered
Wie lautet die Analystenprognose für den Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered?
Der regionale Schwerpunkt des Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 34,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 7,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 53 Aktien.
Wie bewerten wir den Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Deka EURO STOXX 50 ESG Filtered?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.