Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000ETFL318 | Symbol: EL45.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Deka MSCI Japan Climate Change ESG (ISIN: DE000ETFL318) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Deka MSCI Japan Climate Change ESG ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt die Bewertung des Deka MSCI Japan Climate Change ESG ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (1,9), KUV (1,7) und KCV (13,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Deka MSCI Japan Climate Change ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 112,3% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Deka MSCI Japan Climate Change ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,1%, die Bruttomarge beträgt 45,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Deka MSCI Japan Climate Change ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,1%, einen Verschuldungsgrad von 30,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der Deka MSCI Japan Climate Change ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 14,8%, eine Gewinnvolatilität von 47,9% sowie eine Volatilität von 38,4% (3M) und 37,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Deka MSCI Japan Climate Change ESG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Deka MSCI Japan Climate Change ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,5%, das 12-Monats-Momentum bei 31,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Deka MSCI Japan Climate Change ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den Deka MSCI Japan Climate Change ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Deka MSCI Japan Climate Change ESG ein positives Kurspotenzial von 22,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Deka MSCI Japan Climate Change ESG?
Der regionale Schwerpunkt des Deka MSCI Japan Climate Change ESG liegt auf Japan mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Deka MSCI Japan Climate Change ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Deka MSCI Japan Climate Change ESG ist Sony Group Corporation mit einem Gewicht von 7,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 141 Aktien.
Wie bewerten wir den Deka MSCI Japan Climate Change ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Deka MSCI Japan Climate Change ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Deka MSCI Japan Climate Change ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).