Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000ETFL052 | Symbol: EL4E.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 (ISIN: DE000ETFL052) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (0,5), KUV (0,4) und KCV (4,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -51,1% sowie Prognosen von 24,1% für das EPS-Wachstum und 12,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,6%, die Nettogewinnmarge bei 17,1%, die Bruttomarge beträgt 42,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 161,6%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,5%, eine Gewinnvolatilität von 181,3% sowie eine Volatilität von 37,9% (3M) und 45,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,7%, das 12-Monats-Momentum 19,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40
Wie lautet die Analystenprognose für den Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 ein positives Kurspotenzial von 30,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40?
Der regionale Schwerpunkt des Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 19,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 ist VAT Group AG mit einem Gewicht von 4,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.