Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: DE000ETFL045 | Symbol: EL4D.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Deka STOXX Europe Strong Value 20 (ISIN: DE000ETFL045) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Deka STOXX Europe Strong Value 20 ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,84 wird die Bewertung des Deka STOXX Europe Strong Value 20 als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (6,9), Kurs/Buchwert (0,2), Kurs/Umsatz (0,2) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (2,0) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der Deka STOXX Europe Strong Value 20 ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 120,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -363,1% sowie Analystenschätzungen von 15,4% (EPS) und 1,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Deka STOXX Europe Strong Value 20 erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8%, eine Nettogewinnmarge von 11,5%, eine Bruttomarge von 45,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des Deka STOXX Europe Strong Value 20 auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 362,5%, ein Verschuldungsgrad von 39,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der Deka STOXX Europe Strong Value 20 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,4%, eine Gewinnvolatilität von 552,3% sowie eine Volatilität von 35,1% (3M) und 51,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Deka STOXX Europe Strong Value 20 ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Deka STOXX Europe Strong Value 20 weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,1%, das 12-Monats-Momentum 7,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,84)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Deka STOXX Europe Strong Value 20
Wie lautet die Analystenprognose für den Deka STOXX Europe Strong Value 20?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Deka STOXX Europe Strong Value 20 ein positives Kurspotenzial von 26,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Deka STOXX Europe Strong Value 20?
Der regionale Schwerpunkt des Deka STOXX Europe Strong Value 20 liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 23,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Deka STOXX Europe Strong Value 20 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Deka STOXX Europe Strong Value 20 ist Bayer Aktiengesellschaft mit einem Gewicht von 9,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Deka STOXX Europe Strong Value 20?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Deka STOXX Europe Strong Value 20 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Deka STOXX Europe Strong Value 20?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.