Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF (ISIN: CA25061T1093) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,2), KBV (1,3), KUV (1,4) und KCV (8,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 170,1% sowie Prognosen von 16,4% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,2%, die Bruttomarge beträgt 51,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,2%, einen Verschuldungsgrad von 50,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 70,4%; die Kursvolatilität beträgt 36,0% über drei Monate und 31,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 45,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Desjardins RI Global Multifactor - Fossil Fuel Reserves Free ETF