Dimensional - International Small Cap ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Dimensional - International Small Cap ETF (ISIN: US25434V7736) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Dimensional - International Small Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,29 wird die Bewertung des Dimensional - International Small Cap ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (17,0), KBV (1,7), KUV (0,9) und KCV (8,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Dimensional - International Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 181,3% sowie Prognosen von 18,1% für das EPS-Wachstum und 6,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Dimensional - International Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 9,5%, eine Bruttomarge von 37,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Dimensional - International Small Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Dimensional - International Small Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,2%, die Gewinnvolatilität bei 114,3%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 35,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Dimensional - International Small Cap ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Dimensional - International Small Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 26,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Dimensional - International Small Cap ETF