Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF (ISIN: US25460E7114) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,4), KBV (2,5), KUV (3,1) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,35 zeigt der Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 178,3% sowie Analystenschätzungen von 9,3% (EPS) und 5,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8%, eine Nettogewinnmarge von 15,3%, eine Bruttomarge von 45,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,82 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 61,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 62,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 43,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,35 zeigt der Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,3%, eine Gewinnvolatilität von 51,0% sowie eine Kursvolatilität von 22,4% (3M) und 22,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 13,2%, das 12-Monats-Momentum bei 30,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF