DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US25861R2040 | Symbol: CAPE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (ISIN: US25861R2040) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,40 wird die Bewertung des DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,3), KBV (2,4), KUV (2,3) und KCV (10,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 97,8% sowie Analystenschätzungen von 15,5% (EPS) und 5,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 18,2%, die Bruttomarge beträgt 54,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4%, ein Verschuldungsgrad von 56,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,6%, eine Gewinnvolatilität von 69,4% sowie eine Kursvolatilität von 30,4% (3M) und 28,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,1%, das 12-Monats-Momentum 19,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 3,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 198 Aktien.
Wie bewerten wir den DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).