EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (ISIN: US02072L5324) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,60 wird die Bewertung des EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,9), KBV (1,2), KUV (0,7) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 123,2% sowie Prognosen von 37,1% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,8%, eine Nettogewinnmarge von 7,9%, eine Bruttomarge von 43,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,9%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 184,6% sowie eine Volatilität von 44,5% (3M) und 43,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt der EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,61 weist der EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,4%, das 12-Monats-Momentum bei 45,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF