EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (ISIN: US02072L5324) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,53 wird die Bewertung des EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,7), KBV (1,2), KUV (0,7) und KCV (5,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,4% sowie Prognosen von 31,8% für das EPS-Wachstum und 5,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2%, eine Nettogewinnmarge von 7,6%, eine Bruttomarge von 43,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,1%, einen Verschuldungsgrad von 36,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,1%, eine Gewinnvolatilität von 168,8% sowie eine Volatilität von 41,4% (3M) und 42,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,2%, das 12-Monats-Momentum bei 33,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,15)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF