EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF (ISIN: US26824D8609) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,40 wird die Bewertung des EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,5), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (6,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 327,2% sowie Analystenschätzungen von 2,2% (EPS) und 3,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 54,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,9%, einen Verschuldungsgrad von 37,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 124,9%; die Kursvolatilität beträgt 33,5% über drei Monate und 38,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,68 weist der EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 42,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF