ETFB Green SRI REITs ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der ETFB Green SRI REITs ETF (ISIN: US26922B4023) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im ETFB Green SRI REITs ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,71 wird die Bewertung des ETFB Green SRI REITs ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,1), KBV (2,3), KUV (11,0) und KCV (19,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des ETFB Green SRI REITs ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 174,4% sowie Prognosen von -0,1% für das EPS-Wachstum und 5,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der ETFB Green SRI REITs ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 47,8%, die Bruttomarge beträgt 52,4% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des ETFB Green SRI REITs ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,1%, ein Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 41,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der ETFB Green SRI REITs ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 33,1% sowie eine Kursvolatilität von 21,9% (3M) und 21,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,72 weist der ETFB Green SRI REITs ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der ETFB Green SRI REITs ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,3%, das 12-Monats-Momentum bei 18,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum ETFB Green SRI REITs ETF