Euclidean Fundamental Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L4665 | Symbol: ECML
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der Euclidean Fundamental Value ETF (ISIN: US02072L4665) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Euclidean Fundamental Value ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des Euclidean Fundamental Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,7), KBV (2,1), KUV (1,1) und KCV (8,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der Euclidean Fundamental Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 308,7% sowie Analystenschätzungen von 7,3% (EPS) und 2,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der Euclidean Fundamental Value ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,8%, die Nettogewinnmarge bei 12,2%, die Bruttomarge beträgt 37,9% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Euclidean Fundamental Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4%, einen Verschuldungsgrad von 32,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Euclidean Fundamental Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,4%, eine Gewinnvolatilität von 93,9% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 40,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des Euclidean Fundamental Value ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Euclidean Fundamental Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 23,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Euclidean Fundamental Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Euclidean Fundamental Value ETF?
Für den Euclidean Fundamental Value ETF liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der Euclidean Fundamental Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Euclidean Fundamental Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Euclidean Fundamental Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Euclidean Fundamental Value ETF ist Mueller Industries Inc. mit einem Gewicht von 2,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.
Wie bewerten wir den Euclidean Fundamental Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Euclidean Fundamental Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Euclidean Fundamental Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.