Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund (ISIN: CA30052P1080) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt die Bewertung des Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 292,7% sowie Prognosen von 9,4% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 17,0%, eine Bruttomarge von 44,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 104,7%, einen Verschuldungsgrad von 59,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 33,4%, die Gewinnvolatilität bei 46,7%; die Kursvolatilität beträgt 25,0% über drei Monate und 24,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,9%, das 12-Monats-Momentum bei 27,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund