Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Expat Bulgaria SOFIX (ISIN: BG9000011163) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Expat Bulgaria SOFIX ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,85 weist der Expat Bulgaria SOFIX eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (–), KBV (–), KUV (–) und KCV (–) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Expat Bulgaria SOFIX zeigt sich mit einem Z-Score von 1,02 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum –, das 5-Jahres-Gewinnwachstum –; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von – sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von –. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Expat Bulgaria SOFIX zeigt sich mit einem Z-Score von 0,83 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) –, die Nettogewinnmarge –, die Bruttomarge liegt bei – und der Kapitalumschlag bei –. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Expat Bulgaria SOFIX ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei –, der Verschuldungsgrad bei – und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei –. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des Expat Bulgaria SOFIX auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt –, die Gewinnvolatilität –; die Kursvolatilität liegt bei – (3M) und – (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Expat Bulgaria SOFIX ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt –, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei –. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Expat Bulgaria SOFIX ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei –, das 12-Monats-Momentum bei – und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt –. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Expat Bulgaria SOFIX