Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (ISIN: US31609A8181) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (1,5), KUV (1,1) und KCV (7,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,4% sowie Prognosen von 32,8% für das EPS-Wachstum und 9,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,3%, eine Nettogewinnmarge von -2,5%, eine Bruttomarge von 47,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,0%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,7%, eine Gewinnvolatilität von 128,2% sowie eine Volatilität von 41,2% (3M) und 41,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,2%, das 12-Monats-Momentum bei 32,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF