Fidelity Low Volatility Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US3160928244 | Symbol: FDLO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Fidelity Low Volatility Factor ETF (ISIN: US3160928244) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Fidelity Low Volatility Factor ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Fidelity Low Volatility Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (28,3), KBV (5,2), KUV (3,5) und KCV (20,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Fidelity Low Volatility Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 311,8% sowie Prognosen von 10,4% für das EPS-Wachstum und 10,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Fidelity Low Volatility Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,03 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,3%, die Nettogewinnmarge 23,7%, die Bruttomarge liegt bei 49,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Fidelity Low Volatility Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,6%, einen Verschuldungsgrad von 47,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Fidelity Low Volatility Factor ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 37,4% sowie eine Kursvolatilität von 31,9% (3M) und 29,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der Fidelity Low Volatility Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Fidelity Low Volatility Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,3%, das 12-Monats-Momentum 39,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Fidelity Low Volatility Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Fidelity Low Volatility Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Fidelity Low Volatility Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Fidelity Low Volatility Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Fidelity Low Volatility Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Fidelity Low Volatility Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Fidelity Low Volatility Factor ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 17,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den Fidelity Low Volatility Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Fidelity Low Volatility Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Fidelity Low Volatility Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).