First Eagle US Equity ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der First Eagle US Equity ETF (ISIN: US32012B1044) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Eagle US Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des First Eagle US Equity ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,0), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (12,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Eagle US Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 116,9% sowie Prognosen von 11,4% für das EPS-Wachstum und 3,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der First Eagle US Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 13,8%, die Bruttomarge beträgt 42,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des First Eagle US Equity ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,2%, ein Verschuldungsgrad von 47,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der First Eagle US Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,4%, die Gewinnvolatilität bei 77,5%; die Kursvolatilität beträgt 34,1% über drei Monate und 30,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der First Eagle US Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der First Eagle US Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,7%, das 12-Monats-Momentum 6,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Eagle US Equity ETF