First Trust Active Factor Emerging Markets ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33739P7078 | Symbol: AFEM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Active Factor Emerging Markets ETF (ISIN: US33739P7078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Active Factor Emerging Markets ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des First Trust Active Factor Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,1), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (7,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der First Trust Active Factor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 103,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 228,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 23,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Active Factor Emerging Markets ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 17,1%, die Bruttomarge liegt bei 40,0% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der First Trust Active Factor Emerging Markets ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 35,9%, der Verschuldungsgrad bei 25,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der First Trust Active Factor Emerging Markets ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,4%, eine Gewinnvolatilität von 62,0% sowie eine Volatilität von 52,5% (3M) und 50,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der First Trust Active Factor Emerging Markets ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der First Trust Active Factor Emerging Markets ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,2%, das 12-Monats-Momentum 167,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Active Factor Emerging Markets ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Active Factor Emerging Markets ETF ein positives Kurspotenzial von 28,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Active Factor Emerging Markets ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Active Factor Emerging Markets ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Active Factor Emerging Markets ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Active Factor Emerging Markets ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 9,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 123 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Active Factor Emerging Markets ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Active Factor Emerging Markets ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Active Factor Emerging Markets ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).