First Trust Active Factor International ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33739P6088 | Symbol: AFDM
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Active Factor International ETF (ISIN: US33739P6088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Active Factor International ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des First Trust Active Factor International ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,3), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der First Trust Active Factor International ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 185,0% sowie Analystenschätzungen von 10,7% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der First Trust Active Factor International ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 50,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Active Factor International ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,2%, einen Verschuldungsgrad von 39,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der First Trust Active Factor International ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,8%, die Gewinnvolatilität bei 52,2%; die Kursvolatilität beträgt 30,5% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der First Trust Active Factor International ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der First Trust Active Factor International ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,3%, das 12-Monats-Momentum bei 30,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Active Factor International ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Active Factor International ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Active Factor International ETF ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Active Factor International ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Active Factor International ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 22,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Active Factor International ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Active Factor International ETF ist Advantest Corporation mit einem Gewicht von 2,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 155 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Active Factor International ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Active Factor International ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Active Factor International ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.