First Trust Active Factor Large Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33740F8216 | Symbol: AFLG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Active Factor Large Cap ETF (ISIN: US33740F8216) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Active Factor Large Cap ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des First Trust Active Factor Large Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,9), KBV (4,3), KUV (2,4) und KCV (15,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Active Factor Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 256,9% sowie Prognosen von 16,7% für das EPS-Wachstum und 12,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Active Factor Large Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,0%, die Nettogewinnmarge 20,0%, die Bruttomarge liegt bei 49,3% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Active Factor Large Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2%, einen Verschuldungsgrad von 40,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der First Trust Active Factor Large Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,4%, die Gewinnvolatilität bei 65,3%; die Kursvolatilität beträgt 37,3% über drei Monate und 34,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des First Trust Active Factor Large Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der First Trust Active Factor Large Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,0%, das 12-Monats-Momentum bei 67,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Active Factor Large Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Active Factor Large Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Active Factor Large Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 14,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Active Factor Large Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Active Factor Large Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Active Factor Large Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Active Factor Large Cap ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 15,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 102 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Active Factor Large Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Active Factor Large Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Active Factor Large Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.