First Trust Active Factor Mid Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33740F8133 | Symbol: AFMC
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Active Factor Mid Cap ETF (ISIN: US33740F8133) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Active Factor Mid Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des First Trust Active Factor Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,5), KUV (1,4) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Active Factor Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 176,9% sowie Prognosen von 18,6% für das EPS-Wachstum und 8,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der First Trust Active Factor Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 11,7%, die Bruttomarge beträgt 40,7% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Active Factor Mid Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9%, einen Verschuldungsgrad von 36,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der First Trust Active Factor Mid Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,4%, eine Gewinnvolatilität von 164,6% sowie eine Volatilität von 42,0% (3M) und 38,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des First Trust Active Factor Mid Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der First Trust Active Factor Mid Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,6%, das 12-Monats-Momentum bei 81,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Active Factor Mid Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Active Factor Mid Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Active Factor Mid Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Active Factor Mid Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Active Factor Mid Cap ETF ist Flex Ltd. mit einem Gewicht von 3,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 113 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Active Factor Mid Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Active Factor Mid Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.