First Trust Bloomberg Scarce Resources UCITS ETF Class A Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der First Trust Bloomberg Scarce Resources (ISIN: IE000BW2B3J3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der First Trust Bloomberg Scarce Resources ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des First Trust Bloomberg Scarce Resources als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,1), KBV (3,3), KUV (1,6) und KCV (10,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust Bloomberg Scarce Resources erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 84,2% sowie Prognosen von 4,5% für das EPS-Wachstum und 3,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der First Trust Bloomberg Scarce Resources ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 24,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust Bloomberg Scarce Resources erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,8%, einen Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der First Trust Bloomberg Scarce Resources ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,0%, eine Gewinnvolatilität von 947,2% sowie eine Volatilität von 34,9% (3M) und 37,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der First Trust Bloomberg Scarce Resources ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der First Trust Bloomberg Scarce Resources weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,25 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,4%, das 12-Monats-Momentum 29,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Bloomberg Scarce Resources