First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737J1741 | Symbol: FDT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (ISIN: US33737J1741) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,5), KBV (1,4), KUV (0,7) und KCV (5,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 134,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 210,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 8,0%, eine Bruttomarge von 39,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 134,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 34,6%, die Gewinnvolatilität bei 76,1%; die Kursvolatilität beträgt 76,2% über drei Monate und 62,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,43 zeigt der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 42,6%, das 12-Monats-Momentum 200,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 43,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 47,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 86,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ist Kingboard Laminates Holdings Limited mit einem Gewicht von 4,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).