First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737J1741 | Symbol: FDT
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (ISIN: US33737J1741) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,8), KBV (1,6), KUV (0,8) und KCV (6,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 109,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 278,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 11,2%, eine Bruttomarge von 31,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 109,0%, einen Verschuldungsgrad von 42,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 30,1%, die Gewinnvolatilität bei 80,1%; die Kursvolatilität beträgt 72,2% über drei Monate und 55,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,54 zeigt der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 45,1%, das 12-Monats-Momentum 257,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 33,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 8,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 86,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund ist Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 3,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).