First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737J4067 | Symbol: FDTS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (ISIN: US33737J4067) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,99 wird die Bewertung des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (8,4), Kurs/Buchwert (0,9), Kurs/Umsatz (0,5) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,7) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 296,0% sowie Prognosen von 10,3% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5%, eine Nettogewinnmarge von 11,3%, eine Bruttomarge von 35,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,6%, einen Verschuldungsgrad von 32,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 110,1% sowie eine Volatilität von 44,9% (3M) und 46,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 48,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 27,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund liegt auf Japan mit einem Anteil von 34,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ist Procrea Holdings Inc. mit einem Gewicht von 0,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 381 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).