First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737J4067 | Symbol: FDTS
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (ISIN: US33737J4067) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,97 wird die Bewertung des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund als sehr gut eingestuft. Das durchschnittliche Kurs/Gewinn-Verhältnis (7,2), Kurs/Buchwert (0,7), Kurs/Umsatz (0,5) sowie das Kurs/Cashflow-Verhältnis (4,3) zeichnen insgesamt ein attraktives Bewertungsprofil und deuten darauf hin, dass Anleger vergleichsweise günstig Zugang zur Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen erhalten.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 317,6% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 8,7%, eine Bruttomarge von 32,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,3%, einen Verschuldungsgrad von 33,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,3%, die Gewinnvolatilität 105,0%; die Kursvolatilität liegt bei 71,6% (3M) und 52,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,19 zeigt der First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 35,7%, das 12-Monats-Momentum 132,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 23,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,97)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 79,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund ist Iljin Electric Co.Ltd mit einem Gewicht von 2,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).