First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33741L2079 | Symbol: DVLU
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (ISIN: US33741L2079) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt die Bewertung des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,9), KBV (2,0), KUV (0,6) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,9% sowie Prognosen von 18,2% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 5,5%, eine Bruttomarge von 32,4% sowie einen Kapitalumschlag von 1,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,5%, einen Verschuldungsgrad von 46,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,7%, eine Gewinnvolatilität von 270,5% sowie eine Volatilität von 34,0% (3M) und 36,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,9%, das 12-Monats-Momentum bei 27,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ein positives Kurspotenzial von 19,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF ist TD Synnex Corp mit einem Gewicht von 3,89 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).