First Trust Financials AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734X1357 | Symbol: FXO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Financials AlphaDEX Fund (ISIN: US33734X1357) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Financials AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,59 wird die Bewertung des First Trust Financials AlphaDEX Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,1), KBV (1,2), KUV (1,3) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Financials AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 79,4% sowie Prognosen von 16,5% für das EPS-Wachstum und 5,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Financials AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 17,3%, eine Bruttomarge von 57,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Financials AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 100,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der First Trust Financials AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,2%, die Gewinnvolatilität bei 122,6%; die Kursvolatilität beträgt 28,2% über drei Monate und 27,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der First Trust Financials AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der First Trust Financials AlphaDEX Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,5%, das 12-Monats-Momentum 7,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Financials AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Financials AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Financials AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Financials AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Financials AlphaDEX Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 89,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Financials AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Financials AlphaDEX Fund ist FactSet Research Systems Inc. mit einem Gewicht von 3,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Financials AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Financials AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Financials AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.