First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33739P8894 | Symbol: HUSV
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (ISIN: US33739P8894) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,6), KBV (2,6), KUV (3,1) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 318,3% sowie Analystenschätzungen von 5,4% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 20,1%, die Bruttomarge beträgt 51,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,8%, einen Verschuldungsgrad von 52,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,22 zeigt der First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,1%, eine Gewinnvolatilität von 33,4% sowie eine Kursvolatilität von 19,7% (3M) und 20,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,6%, das 12-Monats-Momentum 6,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,01)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF ist Regency Centers Corporation mit einem Gewicht von 2,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 25,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 97 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).