First Trust Indxx Global Agriculture ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der First Trust Indxx Global Agriculture ETF (ISIN: US33734X8121) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Indxx Global Agriculture ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt die Bewertung des First Trust Indxx Global Agriculture ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (1,5), KUV (1,0) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,57 zeigt der First Trust Indxx Global Agriculture ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 312,2% sowie Analystenschätzungen von 15,6% (EPS) und 3,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des First Trust Indxx Global Agriculture ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 5,9%, eine Bruttomarge von 33,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx Global Agriculture ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der First Trust Indxx Global Agriculture ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,5%, die Gewinnvolatilität bei 109,4%; die Kursvolatilität beträgt 32,1% über drei Monate und 33,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der First Trust Indxx Global Agriculture ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der First Trust Indxx Global Agriculture ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,0%, das 12-Monats-Momentum bei 24,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Indxx Global Agriculture ETF