First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (ISIN: US33734X8386) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,4), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (11,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 260,7% sowie Prognosen von 23,1% für das EPS-Wachstum und 5,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 11,0%, eine Bruttomarge von 34,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 28,6%, der Verschuldungsgrad bei 31,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,3%, eine Gewinnvolatilität von 80,6% sowie eine Volatilität von 41,4% (3M) und 35,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,00 zeigt der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 38,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,00)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF