First Trust Indxx NextG UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der First Trust Indxx NextG (ISIN: IE00BWTNM743) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Indxx NextG ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,50 wird die Bewertung des First Trust Indxx NextG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,4), KBV (3,0), KUV (2,1) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust Indxx NextG erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 119,4% sowie Prognosen von 18,6% für das EPS-Wachstum und 9,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der First Trust Indxx NextG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 39,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust Indxx NextG erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,4%, einen Verschuldungsgrad von 33,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der First Trust Indxx NextG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 14,9%, eine Gewinnvolatilität von 62,4% sowie eine Volatilität von 42,8% (3M) und 44,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der First Trust Indxx NextG ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der First Trust Indxx NextG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 65,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Indxx NextG