First Trust International Capital Strength ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der First Trust International Capital Strength ETF (ISIN: CA33741A1021) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust International Capital Strength ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des First Trust International Capital Strength ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (12,1), KBV (3,3), KUV (2,6) und KCV (9,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des First Trust International Capital Strength ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 213,5% sowie Prognosen von 14,2% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des First Trust International Capital Strength ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 19,5%, die Bruttomarge liegt bei 52,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der First Trust International Capital Strength ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,2%, der Verschuldungsgrad bei 30,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der First Trust International Capital Strength ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,1%, eine Gewinnvolatilität von 68,5% sowie eine Volatilität von 36,2% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der First Trust International Capital Strength ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der First Trust International Capital Strength ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,0%, das 12-Monats-Momentum bei 25,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust International Capital Strength ETF