First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities (ISIN: IE00BFD26097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,48 wird die Bewertung des First Trust IPOX Europe Equity Opportunities als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,5), KBV (5,1), KUV (2,1) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 178,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 614,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 17,0%, die Bruttomarge beträgt 50,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust IPOX Europe Equity Opportunities erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0%, einen Verschuldungsgrad von 45,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,9%, eine Gewinnvolatilität von 220,9% sowie eine Volatilität von 36,3% (3M) und 40,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -7,0%, das 12-Monats-Momentum bei 39,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust IPOX Europe Equity Opportunities