First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734K1097 | Symbol: FEX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (ISIN: US33734K1097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,3), KBV (2,8), KUV (2,1) und KCV (15,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 113,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 164,6% sowie Prognosen von 22,2% für das EPS-Wachstum und 12,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,9%, die Bruttomarge beträgt 43,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,3%, einen Verschuldungsgrad von 43,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,5%, die Gewinnvolatilität bei 98,1%; die Kursvolatilität beträgt 42,6% über drei Monate und 38,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,1%, das 12-Monats-Momentum bei 79,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 97,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 1,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 165 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.