First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33735J1016 | Symbol: FTA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (ISIN: US33735J1016) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,30 wird die Bewertung des First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,1), KBV (1,8), KUV (1,4) und KCV (10,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 210,5% sowie Analystenschätzungen von 11,2% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4%, eine Nettogewinnmarge von 13,1%, eine Bruttomarge von 42,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,5%, ein Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,3%, eine Gewinnvolatilität von 50,4% sowie eine Kursvolatilität von 30,7% (3M) und 29,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,4%, das 12-Monats-Momentum 14,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund ist Super Micro Computer Inc. mit einem Gewicht von 2,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 91 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).