First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33733E8729 | Symbol: FCTR
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (ISIN: US33733E8729) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,62 wird die Bewertung des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (2,7), KUV (1,8) und KCV (12,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 114,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 75,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 8,2%, eine Bruttomarge von 39,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,3%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 24,1%, die Gewinnvolatilität 404,8%; die Kursvolatilität liegt bei 56,3% (3M) und 49,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 13,8%, das 12-Monats-Momentum 84,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,92)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 5,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 144 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.