First Trust Materials AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse

ISIN: US33734X1688  |  Symbol: FXZ

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der First Trust Materials AlphaDEX Fund (ISIN: US33734X1688) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der First Trust Materials AlphaDEX Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des First Trust Materials AlphaDEX Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,0), KBV (2,7), KUV (1,6) und KCV (11,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der First Trust Materials AlphaDEX Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 102,0% sowie Analystenschätzungen von 154,2% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der First Trust Materials AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,8%, die Bruttomarge beträgt 36,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust Materials AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der First Trust Materials AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 17,8%, eine Gewinnvolatilität von 73,0% sowie eine Volatilität von 45,7% (3M) und 38,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der First Trust Materials AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der First Trust Materials AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,3%, das 12-Monats-Momentum bei 29,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Materials AlphaDEX Fund

Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Materials AlphaDEX Fund?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Materials AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 12,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der First Trust Materials AlphaDEX Fund?

Der regionale Schwerpunkt des First Trust Materials AlphaDEX Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 89,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im First Trust Materials AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im First Trust Materials AlphaDEX Fund ist CF Industries Holdings Inc. mit einem Gewicht von 15,64 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 12 Aktien.

Wie bewerten wir den First Trust Materials AlphaDEX Fund?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Materials AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Materials AlphaDEX Fund?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).