First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737M2017 | Symbol: FNK
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (ISIN: US33737M2017) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,65 wird die Bewertung des First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,0), KBV (1,3), KUV (1,0) und KCV (6,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,8% sowie Analystenschätzungen von 10,6% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,1%, einen Verschuldungsgrad von 40,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,8%, die Gewinnvolatilität bei 142,7%; die Kursvolatilität beträgt 32,9% über drei Monate und 31,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,1%, das 12-Monats-Momentum 11,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 95,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund ist Gentex Corporation mit einem Gewicht von 1,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 17,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 105 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).