First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (ISIN: US33737A1088) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,09 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (36,8), KBV (7,5), KUV (4,2) und KCV (31,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 454,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,70 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,2%, die Nettogewinnmarge bei 14,1%, die Bruttomarge beträgt 36,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,3%, der Verschuldungsgrad bei 33,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,8%, die Gewinnvolatilität bei 50,4%; die Kursvolatilität beträgt 42,0% über drei Monate und 35,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,6%, das 12-Monats-Momentum 97,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund