First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (ISIN: US33738R8455) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (2,3), KUV (2,2) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 134,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 564,8% sowie Analystenschätzungen von 5,8% (EPS) und -0,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von 13,6%, eine Bruttomarge von 37,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,0%, einen Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,8%, eine Gewinnvolatilität von 168,7% sowie eine Volatilität von 31,2% (3M) und 28,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,0%, das 12-Monats-Momentum 27,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF