First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734Y1091 | Symbol: FYX
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (ISIN: US33734Y1091) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 126,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 221,7% sowie Prognosen von 24,8% für das EPS-Wachstum und 8,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 7,8%, eine Bruttomarge von 44,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,6%, einen Verschuldungsgrad von 40,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,3%, eine Gewinnvolatilität von 123,1% sowie eine Volatilität von 44,8% (3M) und 44,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,7%, das 12-Monats-Momentum bei 39,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ist Liquidia Corporation mit einem Gewicht von 0,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 4,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 523 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).