First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33734Y1091 | Symbol: FYX
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (ISIN: US33734Y1091) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt die Bewertung des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 112,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 163,0% sowie Prognosen von 28,6% für das EPS-Wachstum und 8,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2%, eine Nettogewinnmarge von 5,3%, eine Bruttomarge von 46,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,8%, die Gewinnvolatilität 137,8%; die Kursvolatilität liegt bei 46,3% (3M) und 44,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,1%, das 12-Monats-Momentum bei 56,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ein positives Kurspotenzial von 19,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 95,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund ist MaxLinear Inc. mit einem Gewicht von 0,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 4,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 524 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).