First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33737M3007 | Symbol: FYC
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (ISIN: US33737M3007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,2), KBV (4,1), KUV (2,3) und KCV (14,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 221,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 327,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 52,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von -27,0%, eine Bruttomarge von 49,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,3%, einen Verschuldungsgrad von 48,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Stabilitätsprofil des First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 39,6%, die Gewinnvolatilität 149,7%; die Kursvolatilität liegt bei 56,9% (3M) und 57,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,2%, das 12-Monats-Momentum 97,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund?
Für den First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund?
Der regionale Schwerpunkt des First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 98,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund ist Acadian Asset Management mit einem Gewicht von 0,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 258 Aktien.
Wie bewerten wir den First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.