First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (ISIN: US33737M4096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,61 wird die Bewertung des First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,7), KBV (1,2), KUV (0,8) und KCV (6,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 188,9% sowie Analystenschätzungen von 16,1% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 9,9%, eine Bruttomarge von 39,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 62,7%, einen Verschuldungsgrad von 37,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 111,5% sowie eine Volatilität von 41,1% (3M) und 39,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,0%, das 12-Monats-Momentum bei 22,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund