FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (ISIN: US33939L5975) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,6), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 157,6% sowie Prognosen von 12,8% für das EPS-Wachstum und 5,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 12,8%, eine Bruttomarge von 49,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 78,5%, einen Verschuldungsgrad von 45,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,7%, die Gewinnvolatilität bei 72,0%; die Kursvolatilität beträgt 35,5% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,6%, das 12-Monats-Momentum 29,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund