FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (ISIN: US33939L6130) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,79 weist der FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,6), KBV (5,3), KUV (3,4) und KCV (17,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 83,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 176,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,3%, die Nettogewinnmarge 21,3%, die Bruttomarge liegt bei 54,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,9%, die Gewinnvolatilität bei 47,9%; die Kursvolatilität beträgt 41,5% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,3%, das 12-Monats-Momentum bei 43,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund