FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US33939L1008 | Symbol: TILT
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund (ISIN: US33939L1008) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,2), KBV (3,1), KUV (2,2) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 212,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,1%, die Bruttomarge beträgt 49,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,5%, die Gewinnvolatilität bei 91,2%; die Kursvolatilität beträgt 35,9% über drei Monate und 33,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Dividendenprofil des FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 54,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund?
Der regionale Schwerpunkt des FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 96,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 5,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 24,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1876 Aktien.
Wie bewerten wir den FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt Index Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.