FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ISIN: US33939L6882) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,70 wird die Bewertung des FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,3), KBV (3,8), KUV (3,1) und KCV (16,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 99,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 251,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,7%, die Nettogewinnmarge 22,3%, die Bruttomarge liegt bei 59,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,1%, die Gewinnvolatilität bei 67,6%; die Kursvolatilität beträgt 39,0% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,2%, das 12-Monats-Momentum bei 42,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund