Formidable Fortress ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Formidable Fortress ETF (ISIN: US26923N5041) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Formidable Fortress ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des Formidable Fortress ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,4), KBV (3,6), KUV (2,7) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der Formidable Fortress ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 48,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 38,7% sowie Analystenschätzungen von 12,0% (EPS) und 6,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Formidable Fortress ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,6%, die Nettogewinnmarge 19,1%, die Bruttomarge liegt bei 52,7% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Formidable Fortress ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,2%, der Verschuldungsgrad bei 24,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Formidable Fortress ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,2%, eine Gewinnvolatilität von 37,1% sowie eine Kursvolatilität von 33,0% (3M) und 29,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der Formidable Fortress ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Momentumprofil des Formidable Fortress ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,3%, ein 12-Monats-Momentum von 3,7% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Formidable Fortress ETF