Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Accum Shs USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0006FAD976 | Symbol: SP5S.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Franklin S&P 500 Screened (ISIN: IE0006FAD976) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Franklin S&P 500 Screened ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Franklin S&P 500 Screened eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,9), KBV (6,4), KUV (4,0) und KCV (19,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Franklin S&P 500 Screened ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 241,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Franklin S&P 500 Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,4%, die Nettogewinnmarge 27,5%, die Bruttomarge liegt bei 60,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Franklin S&P 500 Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Franklin S&P 500 Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,4%, die Gewinnvolatilität bei 73,2%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 34,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Franklin S&P 500 Screened auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Franklin S&P 500 Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,7%, das 12-Monats-Momentum bei 23,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Franklin S&P 500 Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Franklin S&P 500 Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Franklin S&P 500 Screened ein positives Kurspotenzial von 21,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Franklin S&P 500 Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Franklin S&P 500 Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 99,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Franklin S&P 500 Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Franklin S&P 500 Screened ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,65 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 352 Aktien.
Wie bewerten wir den Franklin S&P 500 Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Franklin S&P 500 Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Franklin S&P 500 Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.