Franklin Systematic Style Premia ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Franklin Systematic Style Premia ETF (ISIN: US35473P5465) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Franklin Systematic Style Premia ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,65 wird die Bewertung des Franklin Systematic Style Premia ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (20,3), KBV (3,4), KUV (1,9) und KCV (13,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Franklin Systematic Style Premia ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,50 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 50,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 144,2%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 12,0% sowie ein Umsatzwachstum von 6,3%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Franklin Systematic Style Premia ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 3,40 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,5%, die Nettogewinnmarge 15,8%, die Bruttomarge liegt bei 51,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Franklin Systematic Style Premia ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 35,1%, der Verschuldungsgrad bei 45,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,56 zeigt der Franklin Systematic Style Premia ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,2%, eine Gewinnvolatilität von 70,6% sowie eine Kursvolatilität von 33,2% (3M) und 30,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Franklin Systematic Style Premia ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,58 zeigt der Franklin Systematic Style Premia ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 8,1%, das 12-Monats-Momentum 26,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Franklin Systematic Style Premia ETF